PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.50%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.50%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с AVPEXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий SMCVX и CRMVX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.02

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.23

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.27

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между SMCVX и CRMVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и CRMVX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CRMVX в 5.73%

TTM202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.73%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и CRMVX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-97.39%

+81.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.13%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-97.39%

+81.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-97.15%

+95.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-22.10%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и CRMVX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеют волатильность 1.67% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.01%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

4.18%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

1,708.90%

-1,704.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

1,593.38%

-1,589.33%