PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%0.68%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий SMCVX и CBRDX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.11

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.84

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

9.20

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.35

-1.91

Корреляция

Корреляция между SMCVX и CBRDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и CBRDX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и CBRDX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-2.46%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.74%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.88%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.33%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.39%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и CBRDX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.77%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.22%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

2.13%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

2.07%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

2.07%

+1.98%