Сравнение SMCP с WCEO
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while WCEO is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCEO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и WCEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 5.49% |
Correlation
The correlation between SMCP and WCEO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов SMCP и WCEO
Секторы
SMCP
WCEO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
SMCP
WCEO
Промышленность
SMCP
WCEO
Технологии
SMCP
WCEO
Здравоохранение
SMCP
WCEO
Потребительский защитный сектор
SMCP
WCEO
Сырьевые материалы
SMCP
WCEO
Энергетика
SMCP
WCEO
Потребительский циклический сектор
SMCP
WCEO
Коммуникационные услуги
SMCP
WCEO
Недвижимость
SMCP
WCEO
Коммунальные услуги
SMCP
WCEO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. WCEO — Ранг доходности на риск
SMCP
WCEO
Сравнение SMCP c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.67 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и WCEO
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -25.88% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.81% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.52% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и WCEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 15.22% | +28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 18.13% | +25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 18.13% | +25.49% |
Сравнение комиссий SMCP и WCEO
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WCEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и WCEO
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.58% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and WCEO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.85% for WCEO.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор