PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCP с OMFL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

SMCP и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCP и OMFL

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-3.53%

Доходность по периодам

SMCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.50%
1 год
13.96%
3 года*
10.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с MJSMCP с VIOOSMCP с VTWOSMCP с IJRSMCP с DES
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий SMCP и OMFL

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

SMCP vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и OMFL

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SMCP и OMFL

Максимальная просадка SMCP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCPOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.24%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.89%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и OMFL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCPOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.71%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.81%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

20.25%

-20.25%