Сравнение SMCO с BDRY
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. SMCO is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, SMCO returned 14.66% vs 66.36% for BDRY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SMCO charges 0.55%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
SMCO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 29.18%
- С начала года
- 44.36%
- 1 год
- 66.36%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 11.61% | 6.46% | 17.78% | 7.03% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -47.40% | 48.21% |
Correlation
The correlation between SMCO and BDRY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. BDRY — Ранг доходности на риск
SMCO
BDRY
Сравнение SMCO c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.09 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 8.40 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и BDRY
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -89.16% | +66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -21.60% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -69.50% | +66.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -58.52% | +54.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.93% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и BDRY
Текущая волатильность для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) составляет 3.83%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 10.01% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 29.28% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 40.59% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 59.89% | -41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 62.23% | -44.15% |
Сравнение комиссий SMCO и BDRY
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и BDRY
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and BDRY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.01%) compared to SMCO (3.83%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 66.36% vs 14.66% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMCO has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 66.36% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
SMCO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BDRY.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and ETFMG. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор