Сравнение SMCIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.77% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и LIVIX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SMCIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SMCIX
LIVIX
Сравнение SMCIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.81 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.47 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и LIVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и LIVIX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и LIVIX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -34.44% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.82% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -26.45% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -34.44% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.66% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.56% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и LIVIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 6.13% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.78% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 17.10% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 15.77% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.67% | +6.94% |