PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRG.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

FWRG.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRG.L и VUAG.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.15%17.61%25.21%9.54%
Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -4.15%.

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
2.27%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.05%
1 год
18.26%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWCFWRG.L с DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий FWRG.L и VUAG.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

FWRG.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.99

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.04

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.85

+0.35

Корреляция

Корреляция между FWRG.L и VUAG.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и VUAG.L

Ни FWRG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и VUAG.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRG.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-25.61%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.53%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.74%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.57%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и VUAG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 4.54% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRG.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.68%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

16.17%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.71%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

36.89%

-24.41%