PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с JGGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRG.L с JGGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRG.L и JGGI.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		-6.31%10.70%17.85%11.12%
Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как JGGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGGI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -6.31%.

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGGI.L

1 день
1.17%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-5.16%
1 год
8.53%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.65%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с PWCFWRG.L с DE
Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JEGP.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с JGPI.DEJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LJGGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.56

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.91

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.73

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

2.74

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LJGGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.37

+0.82

Корреляция

Корреляция между FWRG.L и JGGI.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и JGGI.L

FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.23%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и JGGI.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRG.LJGGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-54.88%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.77%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-7.06%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-11.13%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.89%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и JGGI.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 4.54%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRG.LJGGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.92%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.55%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

18.24%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

18.74%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

21.84%

-9.36%