PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRG.L с ISAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).

FWRG.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRG.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-1.59%22.36%17.81%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWCFWRG.L с DE
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L

Сравнение комиссий FWRG.L и ISAC.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FWRG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.97

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.75

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.70

+0.50

Корреляция

Корреляция между FWRG.L и ISAC.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и ISAC.L

Ни FWRG.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и ISAC.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и ISAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRG.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-33.82%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.58%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.55%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.74%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и ISAC.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRG.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.71%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.25%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.59%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.47%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

15.88%

-3.40%