PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с FYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 37.18% for FYT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 17.40%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и FYT

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%3.76%

Correlation

The correlation between SMCF and FYT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between SMCF and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и FYT

Секторы
SMCF
FYT

Финансовые услуги

50.0%
25.5%

Энергетика

18.2%
7.2%

Технологии

11.0%
8.4%

Промышленность

9.8%
12.9%

Здравоохранение

4.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.2%

Сырьевые материалы

0.6%
4.6%

Недвижимость

0.5%
9.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
FYT
25.5%

Энергетика

SMCF
18.2%
FYT
7.2%

Технологии

SMCF
11.0%
FYT
8.4%

Промышленность

SMCF
9.8%
FYT
12.9%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
FYT
6.1%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
FYT
13.3%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
FYT
2.7%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
FYT
4.6%

Недвижимость

SMCF
0.5%
FYT
9.1%

Коммунальные услуги

SMCF

-

FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

SMCF vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.92

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

4.48

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

12.65

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.40

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SMCF и FYT

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-50.48%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.34%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.98%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.54%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и FYT

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.83%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.72%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

18.87%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.58%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

25.96%

-5.65%

Сравнение комиссий SMCF и FYT

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и FYT

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FYT в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and FYT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs FYT's -50.48%.

On 1-year performance, FYT leads with 37.18% vs 35.72% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYT has performed better with a 37.18% return vs 35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.10% for FYT.

SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.72% for FYT.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор