Сравнение SMBS с NSCI
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SMBS is passively managed, while NSCI is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.38%.
SMBS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 1.48% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
Correlation
The correlation between SMBS and NSCI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
SMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMBS и NSCI
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -1.10% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.17% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.27% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.27% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.27% | +3.57% |
Сравнение комиссий SMBS и NSCI
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и NSCI
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности NSCI в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and NSCI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
SMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Nuveen. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор