Сравнение SMBS с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SMBS и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBS и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и BNDD
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SMBS vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SMBS
BNDD
Сравнение SMBS c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.49 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.58 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.45 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.68 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.49 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.35 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и BNDD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и BNDD
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и BNDD
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -30.87% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -10.93% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -27.13% | +25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -19.04% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 7.27% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и BNDD
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.47% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 8.07% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 12.39% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 13.55% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 13.55% | -8.64% |