Сравнение SMBPX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 1.52% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и MUIIX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
SMBPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
SMBPX
MUIIX
Сравнение SMBPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.24 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 16.83 | -15.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 8.51 | -7.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 42.24 | -41.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 88.82 | -86.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.24 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.94 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.83 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и MUIIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и MUIIX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и MUIIX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -1.20% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.10% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -1.20% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.10% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.06% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.05% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и MUIIX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.81% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.24% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.57% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.44% | +0.53% |