Сравнение SMBPX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и CUTAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-0.13%
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.18%	3.69%	3.74%	3.86%	-0.79%	0.02%	1.79%	0.49%	-0.20%

Доходность по периодам

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.13%

10 лет*: -0.09%

CUTAX

1 день: -0.20%

1 месяц: -0.40%

С начала года: 0.18%

6 месяцев: 0.93%

1 год: 2.94%

3 года*: 3.50%

5 лет*: 2.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Название символа

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SAMIX

Часто сравнивают с CUTAX:

CUTAX с CGJIX CUTAX с CBTAX CUTAX с SADIX CUTAX с PRTBX CUTAX с CUSDX CUTAX с BBBIX CUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий SMBPX и CUTAX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

CUTAX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

SMBPX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CUTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMBPX	CUTAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	3.33	-2.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	5.65	-4.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	2.40	-1.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	7.51	-6.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	39.18	-37.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMBPX	CUTAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	3.33	-2.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	2.06	-2.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	1.77	-0.89

Корреляция

Корреляция между SMBPX и CUTAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и CUTAX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CUTAX в 2.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	2.91%	3.22%	3.47%	2.86%	1.14%	0.52%	1.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и CUTAX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMBPX	CUTAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.99%	-1.79%	-8.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-0.40%	-3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.72%	-1.79%	-4.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.99%	-0.40%	-2.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.47%	-0.22%	-2.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	0.08%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и CUTAX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMBPX	CUTAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.38%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.86%	0.63%	+0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.38%	0.89%	+2.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.20%	1.03%	+1.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.97%	0.93%	+1.04%

Сравнение SMBPX с CUTAX

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и CUTAX

Сравнение доходности по годам SMBPX и CUTAX

Доходность по периодам

SMBPX

CUTAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMBPX и CUTAX

Доходность на риск

SMBPX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

SMBPX

CUTAX

Сравнение SMBPX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMBPX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и CUTAX

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и CUTAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и CUTAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)