Сравнение SMB с XDIV
SMB (VanEck Short Muni ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. SMB is passively managed, while XDIV is actively managed. Over the past year, SMB returned 2.73% vs 21.53% for XDIV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности SMB и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 10.23%.
SMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.48%
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMB и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.53% | 2.24% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 10.07% |
Correlation
The correlation between SMB and XDIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMB vs. XDIV — Ранг доходности на риск
SMB
XDIV
Сравнение SMB c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMB | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.38 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMB и XDIV
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMB | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -9.16% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.16% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.03% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.27% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.08% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и XDIV
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.36%, в то время как у Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMB | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.24% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 10.20% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 12.70% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 12.61% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 12.61% | -8.36% |
Сравнение комиссий SMB и XDIV
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и XDIV
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.76% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMB and XDIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDIV has higher volatility (3.24%) compared to SMB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs XDIV's -9.16%.
On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs 2.73% for SMB. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SMB.
SMB has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for XDIV.
SMB is categorized as Municipal Bonds, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.08% for XDIV.
XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMB и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор