Сравнение SMB с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
SMB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.20% | 4.61% | 2.41% | -0.02% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CA с доходностью -0.08%.
SMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.50%
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и CA
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMB vs. CA — Ранг доходности на риск
SMB
CA
Сравнение SMB c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.17 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 3.35 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.89 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMB и CA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и CA
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности CA в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.43% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.93% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и CA
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -5.24% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -3.67% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.30% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.28% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и CA
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.31% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.78% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 4.40% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.09% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.09% | +0.18% |