PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBFTABX
Дох-ть с нач. г.2.41%2.06%
Дох-ть за 1 год4.13%8.28%
Дох-ть за 3 года0.34%-0.47%
Дох-ть за 5 лет0.99%1.28%
Дох-ть за 10 лет1.19%2.45%
Коэф-т Шарпа2.112.07
Коэф-т Сортино3.203.07
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара1.280.84
Коэф-т Мартина15.218.52
Индекс Язвы0.30%0.88%
Дневная вол-ть2.12%3.64%
Макс. просадка-12.64%-15.78%
Текущая просадка-0.36%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMB и FTABX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и FTABX

С начала года, SMB показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
2.08%
SMB
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и FTABX

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.71
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.52

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.07
SMB
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и FTABX

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок SMB и FTABX

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-2.33%
SMB
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и FTABX

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.84%
SMB
FTABX