PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.73%
84.04%
SMB
FTABX

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.46% соответственно.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.07%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

FTABX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

2.46%

Основные характеристики


SMBFTABX
Коэф-т Шарпа1.961.88
Коэф-т Сортино2.932.79
Коэф-т Омега1.391.44
Коэф-т Кальмара1.210.83
Коэф-т Мартина13.747.54
Индекс Язвы0.30%0.90%
Дневная вол-ть2.12%3.58%
Макс. просадка-12.64%-15.78%
Текущая просадка-0.31%-2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и FTABX

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMB и FTABX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.821.88
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.722.79
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.44
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.180.83
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.677.54
SMB
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.88
SMB
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и FTABX

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок SMB и FTABX

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.24%
SMB
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и FTABX

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.84%
SMB
FTABX