PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBMUB
Дох-ть с нач. г.2.38%1.61%
Дох-ть за 1 год4.50%7.20%
Дох-ть за 3 года0.37%-0.14%
Дох-ть за 5 лет1.01%1.29%
Дох-ть за 10 лет1.19%2.19%
Коэф-т Шарпа1.971.68
Коэф-т Сортино2.972.46
Коэф-т Омега1.391.33
Коэф-т Кальмара1.080.86
Коэф-т Мартина14.307.31
Индекс Язвы0.30%0.92%
Дневная вол-ть2.16%4.01%
Макс. просадка-12.64%-13.68%
Текущая просадка-0.39%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMB и MUB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и MUB

С начала года, SMB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
2.13%
SMB
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и MUB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.30
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и MUB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.68
SMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и MUB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности MUB в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SMB и MUB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.17%
SMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и MUB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.96%
SMB
MUB