PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
3.29%
SMB
MUB

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.21% против 2.20% соответственно.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.71%

1 год

3.76%

5 лет (среднегодовая)

0.97%

10 лет (среднегодовая)

1.21%

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


SMBMUB
Коэф-т Шарпа1.781.28
Коэф-т Сортино2.651.84
Коэф-т Омега1.351.24
Коэф-т Кальмара1.150.84
Коэф-т Мартина12.325.25
Индекс Язвы0.30%0.94%
Дневная вол-ть2.11%3.86%
Макс. просадка-12.64%-13.68%
Текущая просадка-0.31%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и MUB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMB и MUB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.28
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.651.84
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.24
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.150.84
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.325.25
SMB
MUB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.28
SMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и MUB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SMB и MUB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.02%
SMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и MUB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.59%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
1.78%
SMB
MUB