PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с KAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SMAY is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 12.50%/yr for KAPR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.66%
1 год
22.23%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и KAPR

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.16%7.42%12.10%9.42%

Correlation

The correlation between SMAY and KAPR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.94

The correlation between SMAY and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAY и KAPR

Секторы
SMAY
KAPR

Промышленность

17.5%
16.6%

Технологии

16.9%
15.4%

Здравоохранение

16.5%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Недвижимость

6.2%
6.3%

Энергетика

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Промышленность

SMAY
17.5%
KAPR
16.6%

Технологии

SMAY
16.9%
KAPR
15.4%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
KAPR
17.7%

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
KAPR
16.0%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
KAPR
8.7%

Недвижимость

SMAY
6.2%
KAPR
6.3%

Энергетика

SMAY
6.2%
KAPR
6.6%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
KAPR
4.8%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
KAPR
3.0%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
KAPR
2.3%

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
KAPR
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с PMAPSMAY с CAOSSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с KNGSMAY с MMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

SMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.35

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.12

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

8.87

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

41.34

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.35

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.81

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SMAY и KAPR

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-16.91%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.52%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-16.84%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.37%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.91%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и KAPR

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.64%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

4.34%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

6.69%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.76%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

11.64%

-1.42%

Сравнение комиссий SMAY и KAPR

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и KAPR

Ни SMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMAY and KAPR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAY has higher volatility (2.81%) compared to KAPR (2.64%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs KAPR's -16.91%.

On 3-year performance, KAPR leads with 12.50% vs 10.07% for SMAY. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KAPR has performed better with a 12.50% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

SMAY and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор