Сравнение SMAX с YJUN

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у YJUN с доходностью 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа YJUN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и YJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMAX и YJUN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как YJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и YJUN.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.