Сравнение SMAX с NVDO
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 2.87% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between SMAX and NVDO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. NVDO — Ранг доходности на риск
SMAX
NVDO
Сравнение SMAX c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и NVDO
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -16.25% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.93% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -4.97% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 31.91% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 31.91% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 31.91% | -28.25% |
Сравнение комиссий SMAX и NVDO
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и NVDO
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and NVDO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор