Сравнение SMAX с JULB
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 1.45% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SMAX and JULB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. JULB — Ранг доходности на риск
SMAX
JULB
Сравнение SMAX c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.21 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и JULB
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -5.24% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.87% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 6.79% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.79% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.79% | -3.13% |
Сравнение комиссий SMAX и JULB
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и JULB
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and JULB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор