PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

SMAX и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и DMAX

2026 (YTD)2025
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%7.88%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий SMAX и DMAX

И SMAX, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.

SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

SMAX vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.38

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.94

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

19.00

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMAX и DMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и DMAX

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DMAX в 1.18%

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и DMAX

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-3.37%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.00%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.86%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и DMAX

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.99%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.82%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

3.56%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.56%

+0.24%