PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

SMAX.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%13.98%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и UTES.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.13

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.80

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.72

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.31

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и UTES.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и UTES.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-10.19%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.29%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.25%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.63%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и UTES.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.81%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.67%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.82%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

10.99%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

10.99%

+3.57%