PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

SMAX.TO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и ULTY

2026 (YTD)20252024
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%26.33%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-1.87%-5.39%6.48%
Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как ULTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -1.87%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.49%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-18.69%
1 год
7.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий SMAX.TO и ULTY

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.30

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.57

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.34

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

0.71

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.30

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

-0.02

+1.89

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и ULTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и ULTY

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и ULTY

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-26.85%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-24.16%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-20.55%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-9.06%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

11.12%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и ULTY

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.09%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

16.80%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

25.01%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

26.85%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

26.85%

-12.29%