PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

SMAX.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и VFV.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.14

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

4.30

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.07

+0.80

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и VFV.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и VFV.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-27.43%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.52%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.61%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.39%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.31%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и VFV.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.11%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.26%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.91%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.57%

-2.01%