Сравнение SMARX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.57% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.93% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
PRPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и PRPIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
SMARX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
SMARX
PRPIX
Сравнение SMARX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.80 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.54 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.96 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и PRPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и PRPIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PRPIX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.67% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и PRPIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -24.24% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.59% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -24.24% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -24.24% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.44% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.21% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.02% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и PRPIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.75% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.88% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.79% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.57% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.01% | -1.64% |