Сравнение SMARX с PBBBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и PBBBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и PBBBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
PBBBX PIA BBB Bond Fund | -0.91% | 8.14% | 2.41% | 9.19% | -16.35% | -1.20% | 9.37% | 16.49% | -3.02% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PBBBX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции PBBBX по среднегодовой доходности: 3.35% против 3.01% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
PBBBX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и PBBBX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBBBX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMARX vs. PBBBX — Ранг доходности на риск
SMARX
PBBBX
Сравнение SMARX c PBBBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | PBBBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.14 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | PBBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и PBBBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и PBBBX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PBBBX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
PBBBX PIA BBB Bond Fund | 3.77% | 4.02% | 3.82% | 3.57% | 3.24% | 2.85% | 3.16% | 3.78% | 4.20% | 3.75% | 3.95% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и PBBBX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и PBBBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | PBBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -23.00% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.30% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -23.00% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -23.00% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.51% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.50% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и PBBBX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у PIA BBB Bond Fund (PBBBX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | PBBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.73% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.76% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.69% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.02% | -1.65% |