Сравнение SMARX с LAGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Lord Abbett Income Fund (LAGVX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и LAGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и LAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у LAGVX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции LAGVX по среднегодовой доходности: 3.35% против 3.04% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и LAGVX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LAGVX в 0.73%.
Доходность на риск
SMARX vs. LAGVX — Ранг доходности на риск
SMARX
LAGVX
Сравнение SMARX c LAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Lord Abbett Income Fund (LAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | LAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.55 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и LAGVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и LAGVX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности LAGVX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и LAGVX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки LAGVX в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и LAGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -21.70% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.69% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -21.70% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -21.70% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.81% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.01% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.14% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и LAGVX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Lord Abbett Income Fund (LAGVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.28% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 5.42% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.65% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.92% | -1.55% |