Сравнение SMARX с BDMIX
SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both mutual funds - SMARX is a Corporate Bonds fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SMARX returned 2.99%/yr vs 8.41%/yr for BDMIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMARX charges 0.00%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности SMARX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 8.41% соответственно.
SMARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.99%
BDMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам SMARX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.48% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 12.62% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between SMARX and BDMIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMARX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
SMARX
BDMIX
Сравнение SMARX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.23 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 17.67 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.23 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.99 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.45 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и BDMIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMARX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -11.89% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.54% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -4.07% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -6.15% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -9.44% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.68% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.25% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и BDMIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMARX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.83% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.45% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 6.82% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.52% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.81% | -1.42% |
Сравнение комиссий SMARX и BDMIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и BDMIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 7.93% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.78% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMARX and BDMIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (1.83%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMARX dropped -47.07% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMARX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор