PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с VRTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 11.55%/yr for VRTGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.55% соответственно.

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between SLYG and VRTGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between SLYG and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с VONGVRTGX с VSPVX

Доходность на риск

SLYG vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.83

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.20

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VRTGX

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-41.97%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.80%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-28.54%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-40.48%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-41.97%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.02%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-10.44%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.10%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VRTGX

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.44%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.87%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.37%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

24.55%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.51%

-1.77%

Сравнение комиссий SLYG и VRTGX

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VRTGX

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VRTGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SLYG and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to SLYG (4.59%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор