PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

SLX и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLX и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLX и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		9.85%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%52.32%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		4.19%50.03%16.99%12.61%-9.88%15.07%-62.16%
Разные валюты инструментов

SLX торгуется в USD, в то время как FCCM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 2.80%.

SLX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.85%
6 месяцев
27.70%
1 год
53.89%
3 года*
16.55%
5 лет*
15.40%
10 лет*
17.95%

FCCM.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.80%
6 месяцев
14.56%
1 год
46.96%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с REMX
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий SLX и FCCM.NEO

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

SLX vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.55

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.21

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.85

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

16.23

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между SLX и FCCM.NEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и FCCM.NEO

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.41%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и FCCM.NEO

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLXFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-67.22%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-12.36%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-16.59%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-16.76%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-53.20%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.94%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и FCCM.NEO

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLXFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

7.39%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

13.83%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

18.55%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

16.37%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

31.89%

-0.53%