Сравнение SLVRX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVRX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVRX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 2.51% | 27.32% | 12.24% | 5.25% | -1.30% | 26.02% | 5.92% | 26.26% | -12.52% | 18.96% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SLVRX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.33% против 22.68% соответственно.
SLVRX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.33%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVRX и SHGTX
SLVRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
SLVRX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
SLVRX
SHGTX
Сравнение SLVRX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVRX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.02 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.60 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.13 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 15.42 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVRX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SLVRX и SHGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVRX и SHGTX
Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 8.29% | 8.50% | 3.27% | 3.42% | 1.15% | 5.83% | 7.46% | 6.83% | 4.60% | 3.92% | 8.22% | 4.27% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок SLVRX и SHGTX
Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVRX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -77.47% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.93% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -43.17% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -43.17% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -7.51% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -25.06% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.00% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVRX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) составляет 4.66%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVRX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 11.08% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 21.67% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 31.05% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 27.29% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 26.64% | -7.95% |