PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 114.00% vs 106.38% for COPP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVR и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.

SLVR

1 день
-0.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.59%
6 месяцев
22.45%
1 год
114.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-0.41%
1 месяц
20.00%
С начала года
26.17%
6 месяцев
39.41%
1 год
106.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR и COPP

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.59%170.44%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.17%67.33%

Correlation

The correlation between SLVR and COPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.65

The correlation between SLVR and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

SLVR vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.89

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.70

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

12.77

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.10

+0.91

Просадки

Сравнение просадок SLVR и COPP

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVRCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-44.37%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-28.91%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-3.89%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-14.00%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.57%

8.36%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и COPP

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVRCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

15.24%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

36.29%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.62%

42.84%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.77%

40.77%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.77%

40.77%

+17.00%

Сравнение комиссий SLVR и COPP

И SLVR, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и COPP

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVR and COPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.23%) compared to COPP (15.24%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, SLVR leads with 114.00% vs 106.38% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 114.00% return vs 106.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.88% for COPP.

SLVR is categorized as Silver, while COPP is Commodity Producers Equities. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор