PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.10% против 18.30% соответственно.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SLVP and VUG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between SLVP and VUG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и VUG

Секторы
SLVP
VUG

Сырьевые материалы

99.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
VUG
0.6%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

VUG
1.5%

Энергетика

SLVP

-

VUG
0.4%

Здравоохранение

SLVP

-

VUG
4.6%

Промышленность

SLVP

-

VUG
3.6%

Недвижимость

SLVP

-

VUG
1.0%

Технологии

SLVP

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

SLVP

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SLVP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.59

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.16

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.60

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

5.50

+1.05

SLVP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и VUG

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-50.68%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-16.53%

-21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-22.85%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-35.61%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-35.61%

-26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-2.90%

-24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-7.09%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.79%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и VUG

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

6.32%

+14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

13.28%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

16.65%

+38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

22.34%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

21.51%

+20.97%

Сравнение комиссий SLVP и VUG

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и VUG

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and VUG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.30% vs 13.10% for SLVP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.30% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.38% for VUG.

SLVP is categorized as Silver, while VUG is Large Cap Growth Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.03% for VUG.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор