Сравнение SLVP с PLG
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 8.37%/yr vs -27.63%/yr for PLG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и PLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -15.05%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -47.03%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 8.37% против -27.63% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.78%
- 6 месяцев
- -27.63%
- С начала года
- -15.05%
- 1 год
- 62.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 8.37%
PLG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -20.89%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -47.03%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам SLVP и PLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -15.05% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -47.03% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
Correlation
The correlation between SLVP and PLG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, SLVP and PLG have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. PLG — Ранг доходности на риск
SLVP
PLG
Сравнение SLVP c PLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | PLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.49 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.87 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и PLG
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -99.81% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -64.08% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -64.08% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -69.33% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -97.38% | +35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.72% | -99.73% | +61.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -68.92% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 35.89% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и PLG
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеют волатильность 13.68% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 13.60% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 58.04% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 81.38% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 71.90% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 80.02% | -37.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и PLG
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.43% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and PLG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (13.68%) compared to PLG (13.60%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs PLG's -99.81%.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и PLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор