Сравнение SLVP с PLG
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 11.46%/yr vs -26.75%/yr for PLG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и PLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -42.37%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 11.46% против -26.75% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 78.29%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 11.46%
PLG
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -18.10%
- 10 лет*
- -26.75%
Сравнение доходности по годам SLVP и PLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.48% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -42.37% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
Correlation
The correlation between SLVP and PLG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, SLVP and PLG have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. PLG — Ранг доходности на риск
SLVP
PLG
Сравнение SLVP c PLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | PLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.14 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.27 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и PLG
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -99.81% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -62.07% | +24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -62.07% | +24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.01% | -74.19% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -97.73% | +35.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -99.71% | +65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -68.84% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 32.35% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и PLG
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 19.48%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.48% | 24.75% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.96% | 60.53% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 82.92% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 72.19% | -28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.55% | 80.29% | -37.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и PLG
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and PLG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (24.75%) compared to SLVP (19.48%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs PLG's -99.81%.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и PLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор