Сравнение SLVP с PLG
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs -25.18%/yr for PLG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и PLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 13.67% против -25.18% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 52.07%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 13.67%
PLG
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -16.82%
- 10 лет*
- -25.18%
Сравнение доходности по годам SLVP и PLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.25% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -29.66% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
Correlation
The correlation between SLVP and PLG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, SLVP and PLG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. PLG — Ранг доходности на риск
SLVP
PLG
Сравнение SLVP c PLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVP | PLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.16 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 0.29 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.10 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SLVP и PLG
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -99.81% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -54.89% | +21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.57% | -54.89% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.78% | -76.98% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -97.73% | +35.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -99.64% | +73.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -68.79% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 29.68% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и PLG
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 17.59%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 20.03% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 58.84% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.06% | 82.50% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 71.79% | -29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 80.12% | -37.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и PLG
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.74% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and PLG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (20.03%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs PLG's -99.81%.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и PLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор