Сравнение SLVP с IBIT
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLVP returned 62.82% vs -46.35% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -15.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SLVP
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.78%
- 6 месяцев
- -27.63%
- С начала года
- -15.05%
- 1 год
- 62.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 8.37%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -15.05% | 202.84% | 23.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SLVP and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SLVP
IBIT
Сравнение SLVP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.87 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.40 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и IBIT
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -53.30% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -53.30% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.72% | -48.95% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -17.71% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 33.14% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и IBIT
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 10.89% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 34.83% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 44.38% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 49.92% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 49.92% | -7.41% |
Сравнение комиссий SLVP и IBIT
SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и IBIT
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.43% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (13.68%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SLVP leads with 62.82% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 62.82% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.
SLVP has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for IBIT.
SLVP is categorized as Silver, while IBIT is Cryptocurrency. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.25% for IBIT.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор