PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с GDMN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. SLVP is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 48.97%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%9.32%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between SLVP and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between SLVP and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и GDMN

Секторы
SLVP
GDMN

Сырьевые материалы

99.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
GDMN
100.0%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

SLVP

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

GDMN

-

Энергетика

SLVP

-

GDMN

-

Здравоохранение

SLVP

-

GDMN

-

Промышленность

SLVP

-

GDMN

-

Недвижимость

SLVP

-

GDMN

-

Технологии

SLVP

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

SLVP vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.90

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.38

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.17

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

3.15

+2.71

SLVP vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GDMN

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-52.82%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-48.76%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-48.76%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-43.39%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-19.02%

-27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

18.01%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GDMN

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 19.61%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

21.98%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

54.30%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

63.44%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

48.07%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

48.07%

-5.62%

Сравнение комиссий SLVP и GDMN

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GDMN

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GDMN в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SLVP and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 48.97% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 48.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.88% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.45% for GDMN.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор