PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с GBUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SLVP is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SLVP returned 109.88% vs 63.04% for GBUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -1.44%.

SLVP

1 день
0.20%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.44%
1 год
109.88%
3 года*
51.92%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.62%

GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и GBUG

2026 (YTD)2025
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.45%148.21%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-1.44%119.00%

Correlation

The correlation between SLVP and GBUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between SLVP and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с DXMO.TOGBUG с SLVGBUG с SETM

Доходность на риск

SLVP vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.33

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.97

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.05

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GBUG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.33

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.74

-1.65

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GBUG

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GBUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-32.10%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-32.10%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-25.98%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-7.68%

-39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

12.52%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GBUG

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

15.44%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

39.41%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.05%

47.62%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

47.31%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

47.31%

-5.07%

Сравнение комиссий SLVP и GBUG

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GBUG

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GBUG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.58%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SLVP and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (17.58%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GBUG's -32.10%.

On 1-year performance, SLVP leads with 109.88% vs 63.04% for GBUG. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 109.88% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.58% for GBUG.

SLVP is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.89% for GBUG.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор