Сравнение SLVP с AVGX
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SLVP is passively managed, while AVGX is actively managed. Over the past year, SLVP returned 83.53% vs 58.36% for AVGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 3.39%.
SLVP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 48.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.67%
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -5.37% | 202.84% | -10.80% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
Correlation
The correlation between SLVP and AVGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. AVGX — Ранг доходности на риск
SLVP
AVGX
Сравнение SLVP c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.08 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.35 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и AVGX
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -70.97% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -54.09% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -39.65% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.78% | -23.11% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 24.90% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и AVGX
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 19.61%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 42.68% | -23.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 71.57% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 91.19% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 106.96% | -63.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 106.96% | -64.51% |
Сравнение комиссий SLVP и AVGX
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и AVGX
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AVGX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.88% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and AVGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, SLVP leads with 83.53% vs 58.36% for AVGX. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 83.53% return vs 58.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.60% for AVGX.
SLVP is categorized as Silver, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 1.29% for AVGX.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор