Сравнение SLVO с SLVP
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 22.23% vs 62.82% for SLVP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -15.05%.
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.78%
- 6 месяцев
- -27.63%
- С начала года
- -15.05%
- 1 год
- 62.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам SLVO и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -15.05% | 202.84% | -10.56% |
Correlation
The correlation between SLVO and SLVP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SLVO and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. SLVP — Ранг доходности на риск
SLVO
SLVP
Сравнение SLVO c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.62 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и SLVP
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -80.47% | +58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -38.72% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -38.72% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -46.70% | +42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 17.42% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и SLVP
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 12.39%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 13.68% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 45.30% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 55.88% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 43.49% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 42.51% | -15.79% |
Сравнение комиссий SLVO и SLVP
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и SLVP
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%, что больше доходности SLVP в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.43% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and SLVP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (13.68%) compared to SLVO (12.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs SLVP's -80.47%.
On 1-year performance, SLVP leads with 62.82% vs 22.23% for SLVO. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 62.82% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 2.43% for SLVP.
SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.39% for SLVP.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор