Сравнение SLVO с SIL
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 29.24% vs 66.74% for SIL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%.
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.94M | $70.79M | $112.18M | |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам SLVO и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | -6.26% |
Correlation
The correlation between SLVO and SIL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between SLVO and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. SIL — Ранг доходности на риск
SLVO
SIL
Сравнение SLVO c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.52 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и SIL
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -82.99% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -39.41% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -28.93% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -51.25% | +47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 19.02% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и SIL
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 9.98%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 14.29% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 41.28% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 53.82% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 40.28% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 39.88% | -13.12% |
Сравнение комиссий SLVO и SIL
И SLVO, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и SIL
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.63%, что больше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and SIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (14.29%) compared to SLVO (9.98%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs SIL's -82.99%.
On 1-year performance, SIL leads with 66.74% vs 29.24% for SLVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 66.74% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 1.21% for SIL.
SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and Global X.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор