PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 91.23% for SIL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и SIL

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%-4.69%

Correlation

The correlation between SLVO and SIL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between SLVO and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

SLVO vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.83

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.79

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

7.14

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.14

+1.47

Просадки

Сравнение просадок SLVO и SIL

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-82.99%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-32.91%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-25.87%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-51.45%

+48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

12.82%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и SIL

Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 6.39%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

17.66%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

41.57%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

50.01%

-20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

39.21%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

39.60%

-14.37%

Сравнение комиссий SLVO и SIL

И SLVO, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и SIL

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and SIL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 91.23% vs 62.53% for SLVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 91.23% return vs 62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 1.13% for SIL.

SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and Global X.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор