Сравнение SLVO с AGMI
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 22.23% vs 67.20% for AGMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -10.86%.
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -10.86%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -10.86% | 176.11% | -12.38% |
Correlation
The correlation between SLVO and AGMI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SLVO and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. AGMI — Ранг доходности на риск
SLVO
AGMI
Сравнение SLVO c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.89 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.21 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и AGMI
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -35.67% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -35.67% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -35.67% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.23% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 16.00% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и AGMI
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 12.39%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 13.13% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 43.53% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 52.40% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 44.97% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 44.97% | -18.25% |
Сравнение комиссий SLVO и AGMI
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и AGMI
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%, что больше доходности AGMI в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.97% | 4.43% | 1.81% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and AGMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (13.13%) compared to SLVO (12.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs 22.23% for SLVO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 4.97% for AGMI.
SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: UBS and Themes. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор