PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVIX с EIFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) and EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SLVIX returned 13.43%/yr vs 12.13%/yr for EIFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLVIX charges 0.53%/yr vs 0.74%/yr for EIFVX.

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVIX показывает доходность 13.57%, а EIFVX немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции EIFVX по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.13% соответственно.

SLVIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.57%
6 месяцев
17.08%
1 год
37.33%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.43%

EIFVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.73%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVIX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		13.57%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		13.73%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Correlation

The correlation between SLVIX and EIFVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between SLVIX and EIFVX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с FGINXSLVIX с VIHAXSLVIX с NEIMXSLVIX с CMTFXSLVIX с TOWFXSLVIX с VALAXSLVIX с DDVCX
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с FBLEXEIFVX с EISMXEIFVX с EGRIXEIFVX с AUXFX

Доходность на риск

SLVIX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXEIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.36

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.36

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.77

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

11.38

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа EIFVX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.36

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и EIFVX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и EIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVIXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-40.64%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.93%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-17.87%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-17.87%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-40.64%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.85%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.41%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и EIFVX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 3.25%, в то время как у Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVIXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.78%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.66%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.65%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.70%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.04%

+0.64%

Сравнение комиссий SLVIX и EIFVX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EIFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и EIFVX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EIFVX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.91%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		7.37%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%

Часто задаваемые вопросы

SLVIX and EIFVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFVX has higher volatility (3.78%) compared to SLVIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, SLVIX dropped -59.63% vs EIFVX's -40.64%.

SLVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVIX и EIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор