PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		2.58%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

SLVAX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
10.79%
1 год
27.42%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.45%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACTIXSLVAX с ACIIXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SLVAX и TOWFX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.57

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.44

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

12.63

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.38

Корреляция

Корреляция между SLVAX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и TOWFX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.33%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и TOWFX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-96.18%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.39%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-96.18%

+77.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-94.87%

+88.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-21.08%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.81%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и TOWFX

Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.22%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.79%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.04%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

1,084.26%

-1,068.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

971.22%

-952.53%