Сравнение SLVAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 2.58% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 26.34% | 6.12% | 26.57% | -12.32% | 18.98% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.22% соответственно.
SLVAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.45%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVAX и TILVX
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
SLVAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
SLVAX
TILVX
Сравнение SLVAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.46 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.30 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.11 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SLVAX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и TILVX
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.33% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и TILVX
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -60.05% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.79% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -19.00% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -40.15% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.83% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -8.32% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и TILVX
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.32% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.76% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.82% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.65% | +1.04% |