PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVAX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVAX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVAX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVAX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		0.18%27.60%12.53%5.56%-1.09%26.34%6.12%26.57%-12.32%18.98%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SLVAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.81% соответственно.

SLVAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.29%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.18%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с DFACSLVAX с VIGAXSLVAX с ACTIXSLVAX с ACIIXSLVAX с CBALXSLVAX с AVERX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий SLVAX и COSZX

SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.27

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.33

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.03

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVAX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVAX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.20

Корреляция

Корреляция между SLVAX и COSZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVAX и COSZX

Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		8.53%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLVAX и COSZX

Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-63.37%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.76%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-25.77%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-43.40%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-10.89%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-18.03%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVAX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) составляет 3.76%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.37%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.10%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.05%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.74%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.43%

+1.25%