PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SRVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLV returned 18.83%/yr vs -1.65%/yr for SRVR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 18.64%.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

SRVR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.26%
1 год
8.07%
3 года*
8.49%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-5.28%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		18.64%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%

Correlation

The correlation between SLV and SRVR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.24

The correlation between SLV and SRVR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и SRVR

Секторы
SLV
SRVR

Сырьевые материалы

100.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

66.4%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

SLV

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SRVR

-

Энергетика

SLV

-

SRVR
3.8%

Финансовые услуги

SLV

-

SRVR
0.9%

Здравоохранение

SLV

-

SRVR

-

Промышленность

SLV

-

SRVR
11.7%

Недвижимость

SLV

-

SRVR
66.4%

Технологии

SLV

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

SLV

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS

Доходность на риск

SLV vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.47

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.77

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.55

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

1.17

+2.93

SLV vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и SRVR

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-40.99%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-14.78%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-18.34%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-40.99%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-13.12%

-28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-15.25%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

6.89%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SRVR

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

6.23%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

13.72%

+45.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

17.26%

+42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

19.77%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.46%

+10.54%

Сравнение комиссий SLV и SRVR

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SRVR

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.57%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SRVR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SRVR (6.23%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs -1.65% for SRVR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SRVR is REIT. SLV tracks LBMA Silver Price, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.60% for SRVR.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор