PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с OPGSX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SLV (iShares Silver Trust) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while OPGSX is a Gold fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SLV returned 10.89%/yr vs 12.55%/yr for OPGSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности SLV и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.55% соответственно.

SLV

1 день
-1.13%
1 месяц
-22.90%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-20.19%
1 год
61.50%
3 года*
36.11%
5 лет*
16.81%
10 лет*
10.89%

OPGSX

1 день
0.97%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-10.20%
1 год
47.20%
3 года*
33.61%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-18.22%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-10.13%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between SLV and OPGSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.72

The correlation between SLV and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

SLV vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.08

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.55

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

3.67

-0.96

SLV vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и OPGSX

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-80.04%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.97%

-34.52%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.97%

-34.52%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.97%

-47.09%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-47.09%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.11%

-32.58%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-29.29%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.80%

12.92%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и OPGSX

iShares Silver Trust (SLV) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 15.47% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

15.77%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.51%

37.23%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

45.50%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

34.07%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

33.12%

-0.96%

Сравнение комиссий SLV и OPGSX

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и OPGSX

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and OPGSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (15.77%) compared to SLV (15.47%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs OPGSX's -80.04%.

OPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор