Сравнение SLV с NVO
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.56% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам SLV и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SLV and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. NVO — Ранг доходности на риск
SLV
NVO
Сравнение SLV c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.80 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.18 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и NVO
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -74.70% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -54.34% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -74.70% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -74.70% | +29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -74.70% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -68.11% | +26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -17.79% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 37.62% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и NVO
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 10.68% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 38.04% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 51.88% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 38.33% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 32.56% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и NVO
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs NVO's -74.70%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор